Kommt drauf an wo du hinwillst und wieviel Zeit du hast.
Manche Laender bestehen darauf, dass Du das Visum in Deinem Heimatland bei der zustaendigen Botschaft erwirbst. Ist aber die absolute Ausnahme. Viele Visa sind fuer EU-Buerger an der jeweiligen Landesgrenze gegen Zahlung eines entsprechenden Betrages in harter Waehrung (EUR oder USD) erhaeltlich. Falls das nicht geht, gibt es manchmal trotzdem die Moeglichkeit provisorisch ins Land zu kommen mit einer Aufenthaltserlaubnis fuer wenige Tage, um sich dann in der Hauptstadt ein richtiges Visum zu besorgen.
Darauf wuerde ich mich im Zweifelsfall nicht verlassen und den ordentlichen Weg gehen: In der Hauptstadt des aktuellen Landes zur Botschaft/Konsulat des naechsten Landes, fragen was man braucht und wie lange es dauert um ein Visum zu bekommen, Prozedur mitmachen, bezahlen und mit gültigem Visum zur Grenze fahren. Manchmal lohnt es sich, das Visum schon ein oder zwei Lander vorher zu holen, da die Bestimmungen immer wieder anders sind und Visa fuer Nachbarlaender manchmal schwierig zu bekommen sind, wenn die sich feindlich gesinnt sind. Dann aber darauf achten, dass das Visum beim geplanten Einreisetermin auch noch gueltig ist (Der Gültigkeitszeitraum bedeutet, dass Du innerhalb dieser Zeit einreisen musst, sonst verfaellt Dein Visum und Du musst ein neues kaufen. Wie lange Du im Land selbst bleiben kannst, erfaehrst Du bei der Einreise).