Das ist nicht unwahrscheinlich, das ist genau die Situation, wo eine Drittseite (wp.com) und eben nicht die Blog-Seite ein Cookie setzten will, was von modernen Browsern nicht gerne gesehen und unterbunden wird - bis man es manuell zulässt.
Ich bekomme z.B. auf jeder WP-Seite den Hinweis auf "Wir nutzen Cookies um die Nutzererfahrung zu verbessern .. blahblah" - jedesmal, weil ich es nicht erlaube dass Drittseiten Cookies setzten dürfen.